Bank Order Flow Forex Trading

J'ai été le commerce à l'aide d'une approche de Flux de Commande pendant un bon moment maintenant et il a vraiment amélioré mon trading. J'ai été présenté à ce sujet par Darkstars livre quotOrder Flow Trading pour Fun et Profitquot et il m'a donné une bonne connaissance de base sur OFT. Comme tous les threads OFT sont morts, pour une raison quelconque, j'aimerais commencer une nouvelle discussion à ce sujet. Discuter de tout ce qui concerne l'OFT, de la théorie de la microstructure à l'application de OF sur les marchés. Je voudrais commencer par discuter cesser de chasser. Donc, nous savons tous que les arrêts sont des cibles populaires pour l'argent intelligent et les grands joueurs. Une fois que nous savons où les arrêts sont. Nous devons obtenir la bonne direction et prendre profit où les arrêts sont. Je pense que l'OFT est génial car ils exploitaient le comportement prévisible d'autres commerçants (TA suckers, etc.) et profitent d'eux OK, partagez vos expériences J'ai passé un certain temps à utiliser des tables de prix (pas de graphiques) données. J'ai personnellement trouvé difficile de suivre le rythme et en raison de la nature des fausses offres offre amp sur le livre et pas de données volume réel. Très difficile d'être cohérent. Id être intéressé à entendre votre approche Niveau 2 est une perte de temps pour FX comme c'est un marché OTC. Je n'ai pas trouvé DoMs utile pour mon commerce en général, mais si vous voulez l'essayer, le faire sur un actif négocié en bourse, comme par exemple à terme. Mon approche est tout au sujet des arrêts et les faiblesses d'autres commerçants - je veux exploiter leur comportement prévisible. Je fais deux types de commerce soit le commerce de chasse d'arrêt ou de la décoloration. Arrêter le commerce de chasse est d'identifier le côté de la moindre résistance et de cibler les arrêts faibles. Fading est l'identification d'une chasse d'arrêt qui va à l'encontre des préjugés du marché (comme aujourd'hui dans USDJPY en dessous de 99,50 ou EURUSD en dessous de 1,3050) et fondu. Salut, Ive été trading en utilisant une approche Order Flow pour un peu plus d'un an maintenant et il a vraiment amélioré mon trading. Comme tous les threads OFT sont morts, pour une raison quelconque, j'aimerais commencer une nouvelle discussion à ce sujet. Discuter de tout ce qui concerne l'OFT, de la théorie de la microstructure à l'application de OF sur les marchés. Je voudrais commencer par discuter cesser de chasser. Donc, nous savons tous que les arrêts sont des cibles populaires pour l'argent intelligent et les grands joueurs. Une fois que nous savons où les arrêts sont. Nous devons obtenir la bonne direction et prendre des bénéfices là où les arrêts sont. I. Sur la discussion de la chasse d'arrêt, combien d'échanges pensez-vous il ya dans le monde qui offrent le forex trading Alors que la chasse d'arrêt dans les marchés boursiers pourrait être possible, je ne vois pas comment il peut être possible dans le forex, à moins qu'il n'y ait massive S'arrête à travers tous les échanges et tous les échanges de travailler ensemble. Mais là encore, dont l'argent sont ils vraiment prendre Laisse dire que le meilleur joueur voit beaucoup d'arrêts à 1.5000 sur n'importe quelle paire. Le prix est actuellement à 1.4950. Theres 50 pips dans la façon d'obtenir ces arrêts, 50 pips ce joueur doit racheter. Les courtiers profitent indépendamment quand n'importe quelle position est fermée, ainsi ce pourrait être pourquoi ils pourraient arrêter la chasse, mais ont-ils vraiment les moyens de déplacer le prix 50 pips Je ne pense pas ainsi. Je pense qu'il serait trop risqué d'ajouter que beaucoup d'exposition à leur équilibre pour faire une chasse d'arrêt. D'autres joueurs pourraient avoir un reniflement de ce qui se passe et commencer massivement à vendre. Encore une fois, qu'est-ce qui est rentable au sujet de l'arrêt de la chasse, autres que les positions sont fermées Il ya une multitude de sociétés qui ont besoin d'obtenir leur argent échangé, et ces sociétés traitent avec beaucoup d'argent. Je pense que les courtiers préfèrent exécuter les ordres des clients plutôt que de chercher des arrêts. Puis encore, whos vraiment mettre les arrêts Id dire les commerçants de détail plus que tout. Un courtier de détail pourrait être en mesure de modifier le prix sur leur plate-forme, mais il n'ya aucun moyen un courtier de détail peut déplacer le prix 50 pips par eux-mêmes, à mon avis. Jouez les joueurs, pas les cartes. Dites les sociétés et les hedge funds achètent de grandes options, les banques les vendent. 50 pips est loin de bouger sur le marché, mais que faire si j'avais un contact à une grande banque qui m'a dit qu'ils prévoient de liquider longs à 1,5000 pendant une période illiquide avant que Londres ouvre (ou pendant les nouvelles) à prendre une barrière options et Il ya assez d'arrêts d'achat au-dessus de lui pour vendre nos longs à sans causer le prix à tomber trop vite. Les commerçants achèteront dedans, et plus les gens entrent dedans dessus, plus la pression sera placée dessus. Ceux qui s'opposent au déménagement ne sont pas informés de ce qui est. Ainsi, une banque vend des options au corps et aux fonds, et ils vous disent, juste cette banque, qu'ils prévoient de liquider les longs à 1,5. J'ai un peu de mal à comprendre ce que cela signifie. Une banque qui vend sera liquidation longs. Êtes-vous dire qu'ils sont en fait long et le plan sur la vente Si vous vendez des positions longues, vous voulez un prix élevé, droit Ainsi, si le prix est inférieur à 1,5 et vous vendez, vous voudriez citer 1.5 Im très confus quand vous dites que les banques vendent Et ensuite planifier la liquidation longs. (Je n'apprends pas très bien de lire, mais de voir et de faire, donc j'ai toujours un temps difficile avec des mots.) Jouez les joueurs, pas les cartes. Ainsi, une banque vend des options au corps et aux fonds, et ils vous disent, juste cette banque, qu'ils prévoient de liquider les longs à 1,5. J'ai un peu de mal à comprendre ce que cela signifie. Une banque qui vend sera liquidation longs. Êtes-vous dire qu'ils sont en fait long et le plan sur la vente Si vous vendez des positions longues, vous voulez un prix élevé, droit Ainsi, si le prix est inférieur à 1,5 et vous vendez, vous voudriez citer 1.5 Im très confus quand vous dites que les banques vendent Et ensuite planifier la liquidation longs. (La banque peut attendre un marché illiquide et pousser le prix jusqu'au niveau pour déclencher la vente pour leur client).La banque gagne de l'argent en vendant leurs positions longues au client et en exécutant les commandes pour le client. Ils sont payés deux fois pour déplacer le prix au niveau. Il n'est pas les courtiers de détail faire le balayage il les banques qui ont besoin Exécuter des ordres importants pour leurs clients sans trop de glissement Membre Commercial Inscrit septembre 2010 1.472 Messages Désolé, je suis d'accord qu'il est difficile d'expliquer dans le texte sur un sujet qui a tant de possibilités. Il ya des options de barrière aux nombres ronds. Pas d'options de toucher à 1.500, ce qui signifie qu'il ya une incitation pour les écrivains de ces options pour rompre ce niveau parce que maintenant ils obtiennent le à la place. Le contraire, les commerçants acheter des options de toucher en espérant pour une touche de 1.5000 et ils gagnent, Pour défendre ce niveau (prix jamais vu arrêter juste avant un tour et inverser). Les banques couvrent également les options habituelles à ces niveaux. Exemple de prix est inférieur à 1,50, les commerçants achèteront des appels des écrivains (banques) pour 1,50 à 1,4950, plus à 1,4970, plus à 1,4990 que l'expiration d'option s'approche qui se déplace prix parce que les écrivains vont couvrir une option d'achat avec un achat. Le contraire se produit quand 1,50 est violé par le bas. Il survit généralement, puis retourne au nombre rond que les puts et les ventes sont échangés, ce qui abaisse le prix. GU a semblé être affecté par les traders option avant de la 1000EST expirant aujourd'hui pour le niveau 1.5400. L'UE allait et vient le long de 1.3100 juste avant et juste après 10am EST. USDJPY a été détenu autour de 98,50 dans la première partie de la négociation par une expiration grande option, mais immédiatement après la coupe, il a commencé à augmenter et est proche de la 99,37 que les stocks se rapprochent des hauts. J'utilise cette hypothèse pour expliquer pourquoi les zones d'éclatement sont souvent revisitées, le carnet de commandes est manipulé avec des bidsoffers et des ordres suffisants pour tromper les autres dans un effort pour ramener le prix dans le sens opposé (j'imagine que cela se produit sur le dos des bénéficiaires Le mouvement original). Une fois que le prix souhaité par les grands clients est atteint, l'ordre nouveau ou restant est rempli et le prix revient dans la direction d'arrachement originale. Évidemment, cela ne peut jamais être prouvé jusqu'à ce que vous le voyiez arriver, mais la récurrence de ces modèles rend difficile d'ignorer. Aujourd'hui, il s'agissait d'un excellent exemple de banques ombrageant le prix pour remplir les commandes. Dans le graphique de l'UE ci-dessous la ligne bleue est la semaine dernière haut. Note (la zone ombragée) que lorsque les ventes au détail et PPI est sorti, ils étaient négatifs. Prix ​​initialement tiré vers le haut pour rassembler les commerçants d'évasion. Le prix a ensuite renversé arrière assez bas pour remplir les ordres d'achat au niveau hebdomadaire et de déclencher les arrêts des commerçants breakout. C'était un autre exemple de manipulation bancaire magistrale de prix pour déclencher des arrêts et remplir les ordres de leurs clients. Le prix est maintenant frappant le prix de roulement de la nuit dernière et les bénéfices sont pris. Simple et efficace. Localisez les endroits sur un tableau où les ordres sont susceptibles d'être empilés et d'agir à ces endroits. Souvent, vous serez en marche devant un train à vitesse excessive, mais les probabilités sont avec vous. En lisant certains commentaires commerciaux, j'ai vu des rapports où les offres majeures, offres ou arrêts ont été quotseenquot. Comment l'écrivain quotseequot ces ordres Est-ce que cette information provient probablement de quelqu'un qui travaille dans une grande banque Plus important encore, y at-il une source à la disposition des petits commerçants qui signaleraient, sur une base continue, ces données Il semble que la connaissance du placement Des ordres importants du marché donnerait un avantage significatif à un opérateur. Est-ce que quelqu'un ici utiliser ces données dans leurs stratégies de négociation Merci à tous ceux qui répondent. Les discussions que j'ai eues jusqu'ici avec des membres ici se sont révélées très précieuses. Inscrit mars 2007 Statut: we are stardust, we are golden 1,373 Posts batteur: Vous devrez négocier sur une plateforme qui offre des données d'échange de niveau II, c'est-à-dire quotopen interestquot. Cela montre le volume de devise qui peut être commandé à un prix de marché particulier (l'ensemble du) sur l'échange. Darkstars 4e post illustre bien ici: Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un moyen facile d'obtenir ce type de données sans être enregistré avec un ECN avec un compte en direct. D'autres me corrigent sûrement. Et pendant que vous les gars sont à elle, y at-il un moyen de démo de la plate-forme Tradestation Ive mourir pour faire le mouvement pour les âges. La vertu trouve et choisit la moyenne. Aristote, batteur d'Ethica Nichomachea: Vous devrez négocier sur une plate-forme qui offre des données d'échange de niveau II, c'est-à-dire un intérêt quotopen. Cela montre le volume de devise qui peut être commandé à un prix de marché particulier (l'ensemble du) sur l'échange. Darkstars 4e post illustre bien ici: Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un moyen facile d'obtenir ce type de données sans être enregistré avec un ECN avec un compte en direct. D'autres me corrigent sûrement. Et pendant que vous les gars sont à elle, y at-il un moyen de démo de la plate-forme Tradestation Ive mourir pour faire le mouvement pour les âges. Vous pouvez essayer gratuitement pendant un mois, et si vous n'êtes pas satisfait, ils vous rembourseront les frais mensuels (99) qu'ils facturent pour l'utilisation de leur plate-forme. Droite. J'ai accès aux données MBTs niveau II, mais il ne montre généralement pas de grandes commandes loin du prix actuel. Sur les échanges de stocks, les données de niveau II semblent plus fiables en raison de la nature centralisée. Je suppose que ce que je demande vraiment se résume à: Quel est le meilleur endroit pour obtenir des données de niveau II sur les Big Boys (hedge funds, etc) en attente de limites et arrêts Ou est-il pas une chance qu'un commerçant avec un compte de moins de 10k pourrait avoir accès À de telles données, auquel cas il serait préférable de simplement suivre le type de commentaire de marché que j'ai mentionné dans mon premier post Il ne dépend pas comment grand votre compte est - vous n'obtiendrez pas l'information au-delà des données ECN level2 sur la surface. Et même ceux ne montrent pas exactement où la majeure partie des commandes sont. Les utilisateurs d'ECN ont la capacité de quothidequot une partie de leur taille d'ordre par des ordres d'iceberg ou cachent des ordres complètement d'autres participants de marché. (Si j'étais un bankfundsimilar et avait un morceau à placer sur le marché, je ne voudrais pas que d'autres sachent où c'est à cause de la protection des prix) Certains participants du marché peut voir les flux mieux que d'autres (comme les grandes institutions, Et les fonds), mais toute la profondeur du marché va bien au-delà de ce que tout le monde peut vraiment voir. Ce qui est utile bien que dans les occasions, est de savoir quand la plus grande option expiries se produisent. Ne laissez pas cela vous arrêter homme TS est la vraie affaire, vaut bien le risque de pratiquer avec de l'argent réel. Il suffit de garder petit et vous serez bien. Btw, la courbe d'apprentissage pour TS est TRÈS raide, ne pas obtenir frusterated juste prendre votre temps et tout va commencer à faire sens. Une fois que vous apprendrez la plateforme vous vous demanderez comment vous avez jamais échangé sans elle Détendez-vous et être heureux. Merci mike Maintenant que Ive a dormi un peu Im essayant de comprendre pourquoi merlin a dit ordres exécutés fournir un aperçu. Si vous pouvez voir où les ordres précédents étaient (et probablement le commerce dans leur direction), comment cela aide-t-il à savoir où les prochains seront, d'autant plus que ce n'est pas au niveau interbancaire Je suppose que ma question se résume vraiment à quothow vous Utiliser les données de niveau II pour prendre des décisions. Je n'utilise jamais le flux d'ordres et je suis à peu près un type de courtier de détail un peu. Im assez sûr que vous arent cependant, Mike, alors n'hésitez pas à ajouter vos 2 cents (you slimy stop hunter vous) Virtue trouve et choisit la moyenne. Aristotle, Ethica Nichomachea Les membres doivent avoir au moins 0 bons à afficher dans ce fil. 0 traders visualisant maintenant Forex Factoryreg est une marque déposée.